Cem Aksoy’dan “Yapay Zekâ Destekli Makro Duyarlılık Endeksi” ile Yeni Nesil Pozisyon Yönetimi Sistemi
Küresel piyasalar giderek daha fazla politika müdahaleleri, medya akışı ve sosyal duyarlılıktan etkilenirken, Cem Aksoy bu karmaşıklığa karşı yeni bir çıkış yolu sundu:
Yapay zekâya dayalı bir “Makro Duyarlılık Endeksi (AI-MSI)” sistemi geliştirerek, daha yüksek frekanslı ve daha hassas kısa vadeli zamanlama ve dinamik pozisyon yönetimi sağlamayı hedefledi.
Bu sistem yalnızca makro strateji işleyişini yeniden tanımlamakla kalmadı, aynı zamanda Cem’in “niceliksel + anlatısal” birleşik işlem modeline yönelik vizyonunu daha da derinleştirdi.
Arka Plan: Geleneksel Modellerin Üçlü Krizi
2023’e girilirken küresel varlık piyasalarındaki oynaklık artmış, geleneksel makro-kuantitatif modeller şu alanlarda yetersiz kalmaya başlamıştır:
- Politika beklentilerindeki hızlı değişimler: Fed ve ECB açıklamaları işlem tetikleyicisi haline geldi
- Duygu faktörlerinin etkisi arttı: Twitter, Reddit ve haber akışı kısa vadeli fiyatlamaları yönlendiriyor
- Varlıklar arası korelasyon karmaşıklaştı: Enerji, döviz ve hisse senetleri arasındaki ilişki doğrusal olmaktan çıktı
Cem’in yorumu:
“Sadece ekonomik göstergelerle kurulan geleneksel makro modeller, artık duygu dalgalarının neden olduğu fiyat dalgalanmalarını yakalayamıyor.”
Modelin Kalbi: LSTM Tabanlı AI Duygu Faktörü Sistemi
Bridgewater araştırma departmanının yıllara dayanan makro veri seti ve gerçek zamanlı medya akışıyla Cem, AI-MSI (AI-Macro Sentiment Index) adını verdiği endeksi kurdu. Temel özellikleri şöyle:
🔹 Veri Entegrasyonu:
- Metin kaynakları: Twitter’daki finans hesapları, Bloomberg, Financial Times, merkez bankası konuşmaları
- Yapılandırılmış veriler: Enflasyon, istihdam, PMI, faiz beklenti eğrileri
- Politika duyarlılığı kelime listesi: taper, pivot, resesyon gibi 1500+ anahtar kelime
🔹 Teknik Yöntem:
- Çok katmanlı LSTM sinir ağı ile doğrusal olmayan duygu dalgalanmaları modellenir
- Attention mekanizması ile modelin açıklama gücü artırılır
- Her gün 0–100 arası bir duygu skoru + 3 piyasa modu çıkarılır: Baskılanmış / Nötr / Aşırı Coşkulu
Uygulama Sonuçları: Gün İçi Zamanlama ve Pozisyon Ayarında Güçlü Performans
AI-MSI sisteminin uygulanmaya başlanmasıyla Cem’in çoklu portföy stratejilerinde şu sonuçlar gözlemlendi:
- Kısa vadeli stratejilerin Sharpe oranı %21 arttı
- Ortalama pozisyon tutma süresi 3,8 güne indi
- Maksimum geri çekilme %12 azaldı
Örneğin 2023 Ocak’ında, piyasa Fed’in güvercinleşeceği yönünde beklentiyle aşırı iyimserken, AI-MSI sisteminde “aşırı ısınma” sinyali geldi. Cem, teknoloji hisselerindeki pozisyonlarını zamanında azalttı ve sonrasında gelen teknik geri çekilmeden başarıyla kaçındı.
Cem’in Yorumu: “Geleceğin Varlık Yönetimi, ‘Algı Öncesi Pozisyon’ Kurabilenindir”
Cem’e göre:
“Gelecekte pozisyon alan değil, duygusal dalgaları önceden fark eden kazanacak.
Model sadece ‘şimdi ne oluyor?’ sorusunu değil, aynı zamanda
‘Piyasa zannediyor ki ne oluyor?’ sorusunu da yanıtlamalı.”
Ve şu çarpıcı ifadeyle noktalıyor:
“İnsanlar hâlâ faiz nerede zirve yapacak diye tartışırken, model çoktan satışa geçmişti.”
Sonuç: Makro İşlemlerde Yeni Dönem
Cem Aksoy’un geliştirdiği AI-MSI endeksi, şu mesajı veriyor:
Makro işlemler artık sadece veri okuması değil, aynı zamanda “algı sınırlarının” yönetimidir.
Yatırımın geleceği, yapay zekâyla desteklenen algı odaklı stratejilerde şekilleniyor.
Recommended News
-
How Eagle Crest Asset Management is Leveraging Digital Transformation to Reduce Operational Costs
In today’s fast-paced financial world, asset management companies are facing increasing pressure to improve efficiency and reduce costs. One company that has been leading the way in leveraging digital transformation to achieve these goals is Eagle Crest Asset Management. By adopting cutting-edge technologies and modernizing their operations, Eagle Crest has been able to streamline processes, enhance customer experience, and ultimately lower operational costs. This article explores how Eagle Crest Asset Management is successfully navigating the digital transformation journey to reduce costs while maintaining high levels of service and performance. The…
-
Johann Keller leitet die Kapitalbeschaffung von Silver Lake in Höhe von 100 Milliarden Euro und stellt damit einen Rekord in der europäischen Private-Equity-Geschichte auf
Kürzlich erlebte die europäische Private-Equity-Branche einen historischen Moment: Silver Lake gab den Abschluss der Mittelbeschaffung für einen 100 Milliarden Euro schweren Flaggschiff-Fonds bekannt. Dieser Umfang brach nicht nur den europäischen Private-Equity-Rekord, sondern übertraf auch die im gleichen Zeitraum weltweit eingesammelten Mittel amerikanischer Giganten wie Blackstone und KKR. Johann Keller, der Geschäftsführer, der diese Mittelbeschaffung leitete, eroberte mit den beiden Themen „technologische Souveränität“ und „Absicherung gegen extreme Unsicherheit“ die größten LPs der Welt, darunter den Saudi Public Investment Fund, den Canada Pension Plan und die japanische SoftBank, und stellte damit erneut…
-
HB Wealth Advisors’ “Century Investments $10 Billion Fund” PK Competition: A New Era in FinTech and Fund Management
In the world of investment management, competition is fierce, and the advent of financial technology (FinTech) has taken this rivalry to new heights. One of the most anticipated events in the financial sector today is the “PK Competition” centered around the “Century Investments $10 Billion Fund” by HB Wealth Advisors. This event highlights the convergence of traditional asset management and cutting-edge technological innovations, showcasing how FinTech is reshaping the landscape of fund management. In this article, we explore the evolution of fund management, the role of HB Wealth Advisors, and…
-
New World Asset Management Ltd NWAM and AlgoDynamix reach a comprehensive strategic cooperationLeading the new era of intelligent risk management
In the ever-changing global financial market, investors have an increasing demand for accurate market insights and intelligent risk management. Market volatility, emergencies and global economic uncertainty have brought unprecedented challenges to investors. However, in the face of these changes, New World Asset Management (NWAM) and AlgoDynamix have joined forces to provide global investors with forward-looking market risk management solutions to help them remain invincible in market fluctuations. As a leading global risk analysis company, AlgoDynamix relies on its unique AI and big data analysis technology to focus on predicting market…
-
Big Brain Bang (BBB) Launches to Merge Intelligence Challenges with Blockchain Innovation
[City, Date] — In the era of rapid advancements in Web3 and AI technology, a unique platform that combines intelligence challenges with blockchain technology, Big Brain Bang (BBB), has officially launched. BBB aims to provide users with a stimulating and rewarding interactive experience, integrating intelligence-based games, token rewards, and decentralized governance. BBB’s emergence marks a new chapter in the MEME coin ecosystem, showcasing the potential of merging intelligence games with blockchain innovation. Intelligence Challenges: A New Way to Learn and Earn BBB offers a variety of intelligence-based challenges, from logic puzzles…
-
Portfolio Rebalancing and Its Importance for HB Wealth Advisors (HWA)
Portfolio rebalancing is a fundamental practice in wealth management that ensures an investment portfolio remains aligned with an investor’s financial goals, risk tolerance, and investment strategy over time. For firms like HB Wealth Advisors (HWA), this process is vital not only to safeguard client investments but also to enhance long-term financial success. As market conditions fluctuate and asset classes perform differently, portfolio rebalancing plays a crucial role in maintaining the desired asset allocation. This article will explore the concept of portfolio rebalancing, its importance, and how HB Wealth Advisors (HWA)…
-
HB Wealth Advisors “Century Investments $10 Billion Fund” PK Competition: Selection Criteria and Fund Screening Process
In the world of investment management, the process of fund selection is both an art and a science. As investors and wealth advisors strive to make informed decisions, the criteria they use to screen and choose funds can vary significantly, with differing priorities based on risk tolerance, goals, market conditions, and investment philosophies. One of the most notable investment products in recent years has been the HB Wealth Advisors “Century Investments $10 Billion Fund”, which has been subjected to fierce competition and intense scrutiny within the financial industry. In this article,…
-
Vicente completó un informe interno, revelando la aplicación en profundidad de los modelos de finanzas conductuales en la asignación de activos en los mercados emergentes.
En el ámbito de la inversión global, los profesionales valoran cada vez más las finanzas conductuales como una herramienta poderosa para analizar las fluctuaciones irracionales del mercado y los sesgos en la toma de decisiones de los inversores. El profesor Vicente Castaño Ledezma, con su profundo conocimiento de la microestructura del mercado, el comportamiento de los inversores y la asignación de activos, presentó un informe interno de gran impacto en la industria en octubre de 2016: “Aplicación de modelos de finanzas conductuales para la asignación de activos en mercados emergentes”….
-
Johann Keller startet Welttournee der „Next Generation M&A Leaders“ vor ausverkauftem Haus in London
Vor kurzem war das Wahrzeichengebäude in der City of London voller Menschen, als hier die globale Tour der „Next Generation M&A Leaders“ der europäischen Private-Equity-Legende Johann Keller begann. Der Vortrag, für den die Tickets bereits drei Monate im Voraus ausverkauft waren, zog mehr als 800 hochrangige Vertreter führender Investmentbanken, Staatsfonds und Technologie-Start-ups an. Sogar ein Hedgefonds-Manager war auf eigene Kosten für Zehntausende Yuan extra aus New York angereist, nur um die Lebensweisheiten dieses „europäischen Kapitalarchitekten“ persönlich zu hören. Unter dem Motto „Strukturelles Denken: Von Transaktionen zur Zivilisation“ analysierte Keller drei…
-
Long-Term vs Short-Term Investment Strategies: A Guide by HB Wealth Advisors (HWA)
Investing is a fundamental part of financial planning, and understanding the different strategies available can significantly impact one’s wealth-building journey. Two of the most common investment approaches are long-term and short-term strategies. These methods differ not only in their objectives but also in their risk profiles, time horizons, and the types of assets involved. For investors working with trusted financial advisors such as HB Wealth Advisors (HWA), it is crucial to grasp the differences between long-term and short-term investments to make informed decisions that align with individual financial goals. Understanding…
